โปรแกรมคำนวณราคา Short Term Interest Rate Futures
(รองรับการคำนวณสัญญาที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน ตามลักษณะสัญญาที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน) วัน
วัน
%
วัน (3 เดือน + อายุคงเหลือ)
(y
0,m+3m)
%
สูตรคำนวณ
![short-term-interest-rate]()
ตัวอย่างข้อมูล
ต้องการทราบราคา สัญญา 3M BIBOR Futures ที่มีอายุคงเหลือ 90 วัน โดยอัตราดอกเบี้ย BIBOR ที่มีอายุ 90 วันมีค่าเท่ากับ 1.890% และอัตราดอกเบี้ย BIBOR อายุ 180 วัน มีค่าเท่ากับ 2.000%
ดังนั้น
อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า 3M BIBOR ในอีก 90 วันข้างหน้า จะมีค่าเท่ากับ 2.100% ซึ่งตรงกับราคา 3M BIBOR Futures เท่ากับ 97.900 (100.000 - 2.100)
(ในที่นี้แทนค่า tm = 90 ,
y
0,m
= 1.890% และ
y
0,m+3m
= 2.000% ในโปรแกรมทดลองคำนวณ)
ความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ
Futures Price
คือ ราคา Futures price ของ Short Term Interest Rate Futures
f
m,3m
คือ อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า 3M BIBOR ณ วันที่ ในอนาคต
t
m
คือ วันที่สัญญาหมดอายุ
t
m+sm
คือ จำนวนวันนับจากวันปัจจุบัน จนถึง 3 เดือนหลังสัญญาดังกล่าวหมดอายุ
y
0,m
คือ อัตราดอกเบี้ย BIBOR ที่มี tenor m วัน
y
0,m+3m
คือ อัตราดอกเบี้ย BIBOR ที่มี tenor 3 เดือน + m วัน
ผลลัพธ์การคำนวณ
อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
%
ราคาฟิวเจอร์ส (100-อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า)
Title
