EN


โปรแกรมคำนวณ: ราคาออปชั่น (Options Pricing Program)

เครื่องคำนวณราคาออปชันตาม Black-Scholes model

ตัวอย่าง
  • SET50 Index อยู่ที่ 600 จุด อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ 5% อัตราเงินปันผลของ SET50 เท่ากับ 3% โดยมีค่าความผันผวนของ SET50 Index เท่ากับ 20% อยากทราบราคาทฤษฏีของ SET50 Index Call Options และ SET50 Index Put Options ที่ราคาใช้สิทธิ 580 จุด ซึ่งเหลือเวลาอีก 30 วันจะหมดอายุ จะเป็นเท่าไหร่

    ตอบ  SET50 Index Call Options = 26.4044 จุด และ SET50 Index Put Options = 5.5034 จุด

ทดลองคำนวณ

S (Price of Underlying Asset)  
X (Strike Price)  
r (Risk-free Rate) %
q (Dividend Yield of Underlying Asset) %
t (Time to Maturity) วัน
V (Volatility of Underlying Asset) %
   
C (Call Options Price)  
P (Put Options Price)