Algorithmic Trading

Algorithmic Trading หรือ ระบบเทรดอัตโนมัติ คือการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขายให้แทนผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนทำหน้าที่กำหนดเงื่อนไข หรือเลือกเงื่อนไขในการเทรดเพื่อให้โปรแกรมทำงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนที่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่คิดไว้แล้ว

ข้อดีของการใช้ Algorithmic Trading

1. ช่วยสร้างวินัยในการลงทุน โดยโปรแกรมจะส่งคำสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่มีการใช้อารมณ์ ทำให้การเทรดจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามแผนเท่านั้นโดยไม่มีการยื้อรอ รวดเร็ว ทั้งจังหวะการเปิดปิดสถานะ Take Profit และ Cut Loss

2. ลดภาระในการติดตามราคา การซื้อขายโดยใช้ Algorithmic Trading โปรแกรมจะติดตามราคาในตลาดและตัดสินใจซื้อขายตามเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนกำหนดหรือเลือกไว้ ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเทรดเพื่อรอราคาตลอดเวลา

3. ไม่พลาดโอกาสในการซื้อขาย เมื่อผู้ลงทุนตั้งเงื่อนไขในการซื้อขายแล้ว ระบบจะทำการซื้อหรือขายให้เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดทำให้ไม่พลาดจังหวะหรือระดับราคาที่ต้องการ

เข้าใจ Robot ก่อนจะใช้งาน

ก่อนจะเริ่มเทรดด้วย Robot ควรเข้าใจก่อนว่า Robot เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวก โดยที่ผู้ลงทุนต้องมี Logic หรือกลยุทธ์การซื้อขายที่คิดไว้อย่างมีรูปธรรม ประกอบกับการวางเงินที่เหมาะสม โดยมองภาพเป็นการลงทุนระยะยาว ออกแบบ Robot ให้สามารถผ่านสภาวะตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้ ทั้งหมดเพื่อให้ Robot สามารถทำงานได้เหมือนผู้ลงทุนเทรดเอง

การเทรดด้วย Robot มีกี่รูปแบบ เหมาะกับใคร

การเทรดด้วย Robot มี 2 รูปแบบหลัก

• ใช้งานผ่านโปรแกรมซื้อขายสำเร็จรูป (Platform)

เริ่มเรียน หลักสูตร TFEX-MT4 Trading Academy คลิก
รายชื่อโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ MetaTrader 4 (MT4) คลิก

• เขียน Code เพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย

วิธีนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ใช้กลยุทธ์ซับซ้อนเกินกว่ากรอบเงื่อนไขของโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งต้องมีทักษะในการเขียน Coding โดยต้องเชื่อมข้อมูลผ่าน Application Programming Interface หรือ API ใช้เป็นตัวกลางสำหรับผู้ลงทุนที่พัฒนาหรือมีทักษะการเขียนโปรแกรมโดยสามารถเชื่อมต่อ วิเคราะห์ข้อมูล และส่งคำสั่งซื้อขายในตลาด TFEX ได้ ผ่าน Settrade Open API รองรับการใช้งาน 3 ภาษาที่แตกต่างกัน ตามความถนัดของผู้ลงทุน

• • Python
  • VBA หรือ Visual Basic Application จาก Excel
  • Amibroker

ทำความเข้าใจเครื่องมือและรู้จัก Settrade Open API คลิก

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คืออะไร

ต้องมีการจัดการความเสี่ยง Risk Management ร่วมกับการบริหารเงินลงทุน Money Management ที่ดีร่วมกัน เพื่อคุมความเสี่ยงที่อาจพบเจอไม่ให้สูงมากเกินไป เพราะหากคุมความเสี่ยงไม่ดีหรือหากวางหลักประกันแบบพอดีๆ โดยให้ความสำคัญกับผลกำไรเป็นหลัก เราอาจเจอสถานการณ์ที่ขาดทุนติดกันจนทำให้หลักประกันไม่เพียงพอ และอาจพลาดในช่วงจังหวะที่ควรจะได้กำไรตามกลยุทธ์ที่คิดไว้ได้

ในแต่ละสินทรัพย์จะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ต่างกัน เช่นการใช้ Robot ที่ออกแบบมาสำหรับทองคำ อาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในสินค้ากลุ่มหุ้นก็เป็นได้ ควรทดสอบจากการทำ Backtest จนถึง Forward test และปรับแต่งโดยให้ความสำคัญไปที่การคุมความเสี่ยงก่อน เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดได้ในตลาดการลงทุน

ผล Backtest บอกอะไรเราบ้าง

ในการใช้งาน Robot Trade ควรจะมีการทดสอบย้อนหลังหรือ Backtest เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบเทรดว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรเมื่อใช้ข้อมูลตลาดในอดีต จะปรับแก้ไขตรงจุดไหนเพื่อให้ Robot ทำกำไรและคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม การปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรบางจุดแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ Robot ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นได้ จะมีค่าพารามิเตอร์ใดบ้างที่ควรให้ความสำคัญ

กลุ่มผลกำไรขาดทุน

• Total Net Profit คือ ผลตอบแทนสุทธิ ที่เอาผลกำไรทั้งหมดหักผลขาดทุนทั้งหมด หากเป็นค่าบวกหมายถึงระบบสามารถทำกำไรได้ แต่หากติดลบหมายถึงระบบขาดทุน
• Reward/Risk Ratio หรือ Profit Factor คือ อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน บ่งบอกถึงความคุ้มค่าหากมากกว่า 1 หมายความว่าระบบสามารถทำกำไรได้ แต่หากน้อยกว่า 1 หมายถึงระบบขาดทุน ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี ระบบเทรดที่ใช้งานได้ควรมีค่านี้ไม่น้อยกว่า 1.5
• Largest Profit Trade คือ กำไรสูงสุดเคยที่เกิดขึ้นใน 1 ครั้ง
• Largest Loss Trade คือ ขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นใน 1 ครั้ง
• Average Profit Trade คือ กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง
• Average Loss Trade คือ ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง

กลุ่มผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง กลุ่มนี้มักจะถูกคุมไม่ให้ตัวเลขสูงเกินไป

• Absolute Drawdown คือ ผลขาดทุนสะสมที่เทียบระหว่างเงินเริ่มต้นกับจุดต่ำสุด เป็นค่าที่บอกว่าเงินทุนเริ่มต้นของเรามากพอต่อระบบเทรดนี้ไหม
• Relative Drawdown คือ ผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องสูงสุด บอกถึงช่วงที่ระบบเทรดของเราเทรดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด
• Maximal Drawdown คือ ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เทียบระหว่างจุดสูงสุดของพอร์ตกับจุดต่ำสุด บอกถึงตัวเลขความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้

กลุ่มจำนวนครั้งที่เทรด

• Total Trades คือ จำนวนการเทรดทั้งหมด
• Profit Trades (%) คือ จำนวนครั้งที่เทรดได้กำไร หรืออัตราการชนะ
• Loss Trades (%) คือ จำนวนครั้งที่เทรดขาดทุน หรืออัตราการแพ้
• Maximum Consecutive Wins คือ จำนวนครั้งที่เทรดชนะติดกันต่อเนื่อง
• Maximum Consecutive Losses คือ จำนวนครั้งที่เทรดแพ้ติดกันต่อเนื่อง
• Average Consecutive Wins คือ ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่เทรดชนะติดกันต่อเนื่อง
• Average Consecutive Loss คือ ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่เทรดแพ้ติดกันต่อเนื่อง