สรุปประเด็น Workshop "วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ Trend Following ในตลาด TFEX ด้วย Fully Trading Robot จากนักพัฒนาตัวจริง”

TFEX Algorithmic Trading Workshop & Competition 2022
สรุปประเด็น Workshop "วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ Trend Following ในตลาด TFEX ด้วย Fully Trading Robot จากนักพัฒนาตัวจริง”
 

          ทำความเข้าใจการเทรดตามแนวโน้ม เงื่อนไข และการใช้ระบบมาช่วย ควรต้องรู้อะไรบ้าง เรียนรู้ใน Workshop ไปกับ คุณรังสรรค์ รังสิมาวงศ์ Full Time Trader ผู้พัฒนาระบบเทรด TFEX ค่าเงิน และทองคำ เจ้าของ Fanpage : Mr.Robot Thailand ในหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ Trend Following ในตลาด TFEX ด้วย Fully Trading Robot จากนักพัฒนาตัวจริง”

          Trend Following เป็นการเทรดเพื่อทำกำไรในระยะยาว ซึ่งในสินค้าค่าเงินก็สามารถใช้งานได้ จากตัวอย่างข้อมูลย้อนหลังถ้าลองใช้ Moving Average ทดสอบสินค้าค่าเงินใน Timeframe Day จะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมสำหรับ USD/JPY อยู่ที่ 69 โดยให้ผลตอบแทน 9.49% ต่อปี ส่วน EUR/USD เส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมอยู่ที่ 89 โดยให้ผลตอบแทน 4.59% ต่อปี ซึ่งเทรดแค่ประมาณ 10 ครั้งต่อปีเท่านั้น จากข้อมูลนี้ทำให้เรารู้ว่าค่าเงินเองก็สามารถเทรดแบบเทรนด์รูปแบบ Trend Following โดยใช้แค่เส้น EMA ได้ ถึงบางช่วงจะมีการเคลื่อนไหวลักษณะ Sideway อยู่บ้างก็ตาม ยิ่งในช่วงปีนี้ยิ่งมีเทรนด์อย่างชัดเจนด้วย

ให้ตัดขาดทุนในก้อนเล็กๆ แล้วรันกำไรตามเทรนด์เมื่อถูกทาง
          ซึ่งคนส่วนมากเมื่อเห็นกำไรก็มักจะรีบปิดสถานะ แต่หากขาดทุนก็มักจะปล่อยให้วิ่งต่อโดยหวังว่าราคาจะกลับมา ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิด Trend Following ที่เราจะต้องปิดขาดทุนเมื่อผิดทางทันทีแล้วถือสถานะกำไรรันตามเทรนด์ให้ได้ ทำตามวินัยให้ได้ ไม่อย่างนั้นการรันเทรนด์ทำกำไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จ อยู่ให้รอดในตลาดแล้วกำไรจะค่อยๆ เกิดขึ้นเอง
 

Trade Setup USD/JPY ใน Timeframe 15 นาที
          จากตัวอย่างเลือกใช้ EMA10 ตัดเส้น EMA100 เพื่อดูเทรนด์หลัก ในจังหวะขาขึ้น การเข้าซื้อเพื่อเปิดสถานะ Open Long ให้เพิ่มเงื่อนไข “ซื้อเมื่อราคาล่าสุดนั้นย่อตัวลงมาต่ำกว่าราคาต่ำสุดก่อนหน้า 10 แท่ง” เป็นการซื้อเมื่อเกิด Pullback และเป็นการยืนยันว่าเทรนด์ยังแข็งแรงอยู่ ส่วนจังหวะการปิดสถานะเราสามารถปิดได้เลยเมื่อเส้น EMA10 ตัดเส้น EMA100 ลงมา ซึ่งการปิดขาดทุนในจังหวะ Sideway ก็ควรทำตามแผน แล้วรอทำกำไรในจังหวะเกิดเทรนด์
ส่วนกรณีขาลง ก็ลักษณะคล้ายๆ กัน Open Short เมื่อเข้าเงื่อนไขเส้น EMA10 ตัดเส้น EMA100 ลงมา + “ราคาล่าสุดเด้งขึ้นไปสูงกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้า 20 แท่งแทน” เพราะรูปแบบขาลงมักจะผันผวนและมี False Signal มากกว่า จึงใช้ 20 แท่งเพื่อลดความผิดพลาดลง ส่วนตอนปิดสถานะก็ใช้เส้น EMA10 ตัด EMA100 เช่นกัน ถึงจุดออกต้องออกตามวินัย
 

ลองนำ Trade Setup มาทดสอบ
          โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1/1/2015 - 31/12/2021 ที่เป็นช่วงตลาด Sideway มากกว่าช่วงมีเทรนด์ โดยวางเงิน 10,000 บาท ในการเทรด 1 สัญญา USD/JPY Futures ที่มีมูลค่าสัญญา 30,000 บาท ก็เทียบได้ว่าใช้ Leverage 3 เท่า ซึ่งเราไม่ควรใช้เกิน 10 เท่าในการเทรดฟิวเจอร์ส ยิ่งใช้ Leverage เยอะความเสี่ยงยิ่งเยอะตาม

          ผลที่ออกมากำไรประมาณ 140% จากเงินเริ่มต้น 10,000 บาท เทรดทั้งหมด 2,598 ครั้ง เป็นการเทรดชนะ 37.61% และเทรดแพ้ 62.39% ซึ่งตอนที่เทรดชนะทำกำไรเฉลี่ยครั้งละ 82.26 บาทหลังหักค่าคอมฯ แต่ตอนเทรดแพ้ขาดทุนเฉลี่ยเพียงครั้งละ 40.95 บาทหลังหักค่าคอมฯ โดยมี Expected Payoff ที่ 5.39 ระบบ Trend Following ที่ดีจะมีเปอร์เซ็นชนะ 30-40% ซึ่งจำนวนเทรดที่สูงมากพอจะทำให้สามารถพิจารณาตามค่าสถิติได้แม่นยำขึ้น โดยค่าเฉลี่ยกำไร/ค่าเฉลี่ยขาดทุนนั้น ควรจะมีค่ามากกว่า 2 เท่าขึ้นไป และค่า Expected Payoff ต้องเป็นบวก ยิ่งสูงยิ่งดี
 

Drawdown ค่าที่ต้องให้ความสำคัญ
          ในการลงทุนระยะยาวจะมีบางช่วงที่เราเทรดแล้วขาดทุนจนมูลค่าของพอร์ตลดลง Drawdown คือค่าช่วงนั้น โดยวัดจากจุดที่พอร์ตมีมูลค่าสูงสุด เทียบกับจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นต่อมาช่วงนั้น เช่น หากพอร์ตของเรามีมูลค่า 100,000 บาท เทรดแล้วขาดทุนพอร์ตลดลงเหลือ 90,000 บาท แต่สุดท้ายพอร์ตกลับขึ้นมาที่ 110,000 นับว่า Drawdown ที่ลงไปเท่ากับ 10,000 บาท หรือคิดเป็น 10% ซึ่ง Drawdown หรือ DD นี้ อาจเป็นหลายค่า เช่น
- Relative DD นับจากจุดที่พอร์ตมีมูลค่าสูงสุดก่อนหน้า เทียบกับจุดต่ำสุดถัดมา
- Maximum DD คือ Relative DD ที่มีค่าสูงสุด
- Absolute DD นับจากเงินทุนที่ฝาก เทียบกับจุดต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้น
- Longest DD คือช่วงเวลาสูงสุดที่มูลค่าพอร์ตไม่เติบโต

          เมื่อลองนำไปทดสอบ Sensitivity Analysis ที่เป็นการทดสอบความไวของระบบโดยทดสอบค่า EMA ในระดับต่างๆ 50, 100, 150 และ 200 ระบบที่ดีจะให้ค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ถ้าผลลัพธ์แตกต่างกันมากหมายความว่าระบบนั้นไม่มั่นคงหากเปลี่ยนตัวแปรแค่เล็กน้อย ก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาจากหน้ามือเป็นหลังมือได้
 

ลองเปรียบเทียบกับสินค้าเดิม USD/JPY โดยเปลี่ยน Timeframe เป็น 1 ชม.
          ผลลัพธ์จะให้ผลกำไรน้อยกว่า Timeframe 15 นาที แต่ค่าสถิติอื่นๆ ดีขึ้นพอสมควร ทั้ง Drawdown, เปอร์เซ็นชนะ, ค่าเฉลี่ยกำไรแต่ละครั้ง และ Expexted Payoff โดยเทรดทั้งหมด 941 ครั้ง น้อยกว่าเดิมถึง 3 เท่า ซึ่งการขยับมาดูภาพใหญ่ขึ้นจึงมีสัญญาณที่ผิดพลาดน้อยลง มีความเสถียรมากขึ้นโดยให้ความสำคัญที่ความเสี่ยงมากกว่าผลกำไร

          แต่หากลองรันกลยุทธ์ทั้ง 2 Timeframe พร้อมกัน โดยวางเงินหลักประกันเพิ่มขึ้น จะทำให้เราลด Drawdown ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมรันเพียง 1 Timeframe Drawdown จะอยู่ระดับ 20-25% แต่หากรัน 2 Timeframe Drawdown จะอยู่ระดับ 10-15% เท่านั้น
 

          ในการพัฒนาระบบเทรดต่างๆ ให้ดีขึ้น เราจึงควรจะมีกลยุทธ์รูปแบบอื่นๆ นำมาใช้ร่วมกันให้มีความหลากหลายของกลยุทธ์, Timeframe และ Asset Class ด้วย จะทำให้มูลค่าพอร์ตเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยคุมความเสี่ยงเป็นหลัก ส่วนการนำกลยุทธ์ Martingale มาใช้ร่วมในการเปิดสถานะก็ทำได้ โดยพิจารณาจากค่า Max Consecutive Loss ที่เป็นจำนวนการเทรดแพ้ติดต่อกันมากสุดที่เคยเกิดขึ้น โดยอาจจะปรับแต่งให้เพิ่ม Position ในช่วงตัวเลขนี้ ตามความเสี่ยงที่รับได้และเงินประกันที่วางไว้

          ทั้งหมดนี้เราสามารถใช้โปรแกรม MT4 โดยใช้เครื่องมือ Smart Port ในการกำหนดเงื่อนไขการเข้าออก Position เหล่านี้เพื่อเทรดตามระบบได้ หรือสามารถพัฒนาระบบของตัวเองได้จาก Indicator ที่มีใน Smart Port ที่ค่อนข้างครอบคลุม Indicator ทั่วไปอยู่แล้ว

          สุดท้าย การมีระบบและ Trade Setup ที่มีแบบแผน แม้จะเทรดแพ้ในจำนวนที่เยอะกว่า แต่จะสามารถทำกำไรในภาพรวมได้จริง โดยมีอัตราส่วนกำไรมากกว่า ซึ่งระบบ Trend Folowing ที่ดีจะสร้างผลตอบแทนให้ในช่วงตลาดมีเทรนด์ ส่วนช่วง Sideway จะขาดทุนบ้างก็ไม่แปลก

รับชม Workshop ย้อนหลัง "วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์ Trend Following ในตลาด TFEX ด้วย Fully Trading Robot จากนักพัฒนาตัวจริง” ได้ที่