Language :
- ไทย
- EN
Language :
SET50 Index Options หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิใน การ “ซื้อ” หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไขและราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) SET50 Index Options มี จุดเด่นที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์ ทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด สามารถนำมาผสมผสานกับฟิวเจอร์ส หรือหุ้นเพื่อออกแบบกลยุทธ์ลงทุน รับมือกับตลาดได้ทั้งในภาวะขาขึ้น ขาลง และตลาดคงตัว SET50 Index Options เปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550
สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Options
| ลักษณะของสัญญา | ||||||||||
| สินค้าอ้างอิง |  |
ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | |
S50C: Call Options
S50P: Put Options |
||||||||
| ตัวคูณดัชนี | |
200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี | ||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | |
เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป | ||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | |
0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา) | ||||||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน |
|
+30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด | ||||||||
| ประเภทการใช้สิทธิ | |
ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European) | ||||||||
| ราคาใช้สิทธิ | |
- ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด - ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้ At-the-money จำนวน 1 series In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 4 series |
||||||||
| เวลาซื้อขาย | |
|
||||||||
| การจำกัดฐานะ | |
ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 100,000 สัญญา | ||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | |
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. | ||||||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย |
|
ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง | ||||||||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | |
ชำระราคาเป็นเงินสด | ||||||||
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา | |
ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย |
||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | |
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
หมายเหตุ :
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง
ๆ
 Bloomberg |
Thomson
Reuters |
SIX Financial |
| SET50<INDEX> OMON | S50xxxmy.FX (xxx = strike price) 0#S50*.FX -Call Options: .S50ECTVO.FX -Put Options: .S50EPTVO.FX |
-Call Options: S50myycstrike,825 -Put Options: S50myypstrike,825 |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รู้จักดัชนี
SET50
รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาคำนวณดัชนี
SET50
สถิติราคาดัชนี
SET50
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์" ) เป็น เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว การใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่งการนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th
