SET50 Index Options หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิใน การ “ซื้อ” หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50
จากผู้ขายในเงื่อนไขและราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) SET50 Index Options มี
จุดเด่นที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์ ทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด สามารถนำมาผสมผสานกับฟิวเจอร์ส หรือหุ้นเพื่อออกแบบกลยุทธ์ลงทุน
รับมือกับตลาดได้ทั้งในภาวะขาขึ้น ขาลง และตลาดคงตัว SET50 Index Options เปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550
สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Options

หัวข้อ
|
|
ลักษณะของสัญญา |
สินค้าอ้างอิง |
 |
ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อย่อสัญญา |
 |
S50C: Call Options
S50P: Put Options |
ตัวคูณดัชนี |
 |
200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี |
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ |
 |
เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไป |
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ |
 |
0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา) |
ช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสูงสุดแต่ละวัน |
 |
+30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด |
ประเภทการใช้สิทธิ |
 |
ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European) |
ราคาใช้สิทธิ |
 |
- ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 25 จุด
- ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทำการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้
At-the-money จำนวน 1 series
In-the-money และ Out-of-the-money จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 4 series |
เวลาซื้อขาย |
 |
Pre-open: |
09:15 น. - 09:45 น. |
Morning session: |
09:45 น. - 12:30 น. |
Pre-open: |
13:45 น. - 14:15 น. |
Afternoon session: |
14:15 น. - 16:55 น. |
|
การจำกัดฐานะ |
 |
ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options
เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 100,000 สัญญา |
วันซื้อขายวันสุดท้าย |
 |
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. |
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย |
 |
ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง |
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา |
 |
ชำระราคาเป็นเงินสด |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
และชำระราคา |
 |
ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
|
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย |
 |
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
หมายเหตุ :
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อมูลการซื้อขายในสื่อต่าง
ๆ
Bloomberg |
Thomson
Reuters |
SIX Financial |
SET50<INDEX> OMON |
S50xxxmy.FX
(xxx = strike price)
0#S50*.FX
-Call Options: .S50ECTVO.FX
-Put Options: .S50EPTVO.FX |
-Call Options: S50myycstrike,825
-Put Options: S50myypstrike,825 |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รู้จักดัชนี
SET50
รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาคำนวณดัชนี
SET50
สถิติราคาดัชนี
SET50
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX
รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์" )
เป็น เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
การใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด
อนึ่งการนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น
โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด
หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด
(รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้